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Die Aktienkurse steigen und fallen. Die Volatilität ist ein Maß für die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Aktienkursänderungen. Trader nutzen die Volatilität für eine Reihe von Zwecken, z. B. um den Preis für einen Optionsvertrag für eine Aktie zu ermitteln. Um die Volatilität zu berechnen, müssen Sie die Standardabweichung einer Aktie ermitteln. Dies ist ein Maß dafür, wie weit die Aktienkurse um ihren Durchschnittswert verteilt sind. Sie können Ihre Berechnungen in einer Tabelle oder mit einem Taschenrechner durchführen.
So berechnen Sie die Volatilität der Aktienkurse
Schritt
Informationen zum Aktienkurs sammeln. Sie benötigen mindestens einen Monat tägliche Kursdaten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch, wenn Sie mindestens sechs Monate lang Daten verwenden. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, gehen Sie zu Yahoo! Geben Sie im Bereich Finanzen die Option Tickersymbol für die Aktie ein und klicken Sie auf "Historische Kurse". Kopieren Sie diese Informationen und fügen Sie sie direkt in eine Kalkulationstabelle ein. Beschriften Sie Spalte A, um historische Börsenkurse zu repräsentieren, und Spalte B, um die täglichen Schlusskurse anzuzeigen.
Schritt
Finden Sie den Durchschnittspreis über die von Ihnen gewählte Zeit. Wenn Sie beispielsweise Informationen aus sechs Monaten herausgezogen haben, nehmen Sie den Durchschnittspreis über 183 Tage. Dies kann als AVERAGE-Funktion eingerichtet werden, oder indem Sie die Summe aller Tagespreise (Spalte B) nehmen und durch 183 dividieren.
Schritt
Berechnen Sie die Differenz zwischen dem Tagespreis (Spalte B) und dem Durchschnitt des Datenbereichs. Wenn Sie eine Tabelle verwenden, erstellen Sie eine Spalte C, die sich auf diesen Unterschied bezieht, indem Sie Spalte B vom Durchschnitt abziehen. Kopieren Sie diese Funktion und fügen Sie sie in die Länge der Daten in Ihrer Tabelle ein.
Schritt
Platziere den Unterschied. Erstellen Sie eine Spalte D, in die Sie das Quadrat der Spalte C einfügen. Dies tun Sie, indem Sie den Wert der Spalte C mit sich selbst multiplizieren. Finden Sie nun die Summe der Spalte D und teilen Sie die Anzahl der Tage (183 Tage für 6 Monate). Dies wird als Varianz bezeichnet.
Schritt
Nehmen Sie die Quadratwurzel der Varianz mit der SQRT-Funktion. Dieses Ergebnis gibt die Standardabweichung der Aktie für die gesamte Preisdatenprobe an. In der Anlegerwelt ist diese Zahl ein Maß für die Volatilität der Aktienkurse.
Schritt
Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse mit einem historischen Volatilitätsrechner. Verwenden Sie dieselben Daten, auf die in den obigen Berechnungen Bezug genommen wird. Siehe Ressourcen für einen Link zu einem historischen Volatilitätsrechner.